Mutua da
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119246 ANALISI DELLE SERIE STORICHE in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO LM-77 POLI FRANCESCO
(programma)
Serie storiche: - Introduzione - Medie mobili - Processo stocastico, nozione di stazionarietà, ACF, PACF - Modelli RW, MA, AR, ARMA - Processi non stazionari - RW con costante o drift - Modello ARIMA - Modello SARIMA - Procedura di Box-Jenkins per la stima di un modello - Previsione - Modelli non stazionari - Test DF ed estensione ADF Serie finanziarie: - Introduzione - Relazione prezzi rendimenti - Motivazione e fatti stilizzati - Caratteristiche delle serie finanziarie - Normalità e relativi test - Modello ARCH - Modello GARCH - Stima ed esempi
(testi)
Tommaso Di Fonzo e Francesco Lisi (2005) Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni. Roma, Carocci editore.
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