D'ARCANGELIS Anna Maria
(programma)
Gli interest rate swap: tipologie, utilizzo, analisi rischi e pricing.
La curva dei tassi: predisposizione del file Excel.
La curva dei tassi zero coupon e costruzione della curva a breve. Euribor spot e future. Analisi e calcolo su foglio Excel
La parte medio-lunga della curva. Da 1 a 10 anni con bootstrapping swap. I tassi forward (utilizzo dati su foglio Excel)
La curva dei tassi spot: pricing di un bond a tasso fisso, di un floater e di uno swap vanilla. Shift di tasso e credito.
(testi)
Appunti del corso di Economia dei mercati Finanziari.
Materiali e slide del docente.
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