|
Docente
|
D'ARCANGELIS Anna Maria
(programma)
Rischio di credito Definizione e componenti. Stima della PD
Rischio di recupero e di esposizione. Stima di LGD e EAD
Modelli di portafoglio e Credit VaR
Utilizzo del rating nella gestione. Sistemi di pricing. Stima del rendimento corretto per il rischio. Esercitazione
Rischio di liquidità: rischio funding e market risk
I modelli di controllo della liquidità a breve e a m/l
Rischio di tasso sul banking book
Il rischio di controparte
I rischi operativi
Regolamentazione dei rischi. Il sistema di Basilea, i limiti di Basilea 3 e della vigilanza sui rischi
Il modello di vigilanza dell'EBA
Gestione del capitale
L’allocazione del capitale. RAPM e creazione di valore
(testi)
A. RESTI, A. SIRONI, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008.
Materiale didattico a cura dei docenti disponibile nel sito del corso in Moodle
|
