Docente
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Mari Carlo
(programma)
1. Il modello binomiale e le applicazioni nella finanza dei mercati e nella finanza d'azienda. 2. Calcolo stocastico di base: moto Browniano; integrale di Ito, Lemma di Ito; equazioni differenziali stocastiche. 3. La simulazione Monte Carlo. 4. Il modello di Black-Scholes e le applicazioni nella finanza dei mercati e nella finanza d'azienda. 5. Modelli stocastici per i tassi di interesse e la valutazione dei titoli "interest rate sensitive"
(testi)
S.M. Ross, “An Elementary Introduction to Mathematical Finance”. Cambridge University Press (2011).
J.C. Hull, “Options, Futures, and Other Derivatives”. Pearson (2021).
P. Wilmott, “Quantitative Finance”. John Wiley and Sons, Ltd (2007).
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