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Mutua da
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119246 ANALISI DELLE SERIE STORICHE in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO LM-77 POLI FRANCESCO
(programma)
Serie storiche:
- Introduzione
- Medie mobili
- Processo stocastico, nozione di stazionarietà, ACF, PACF
- Modelli RW, MA, AR, ARMA
- Processi non stazionari
- RW con costante o drift
- Modello ARIMA
- Modello SARIMA
- Procedura di Box-Jenkins per la stima di un modello
- Previsione
- Modelli non stazionari
- Test DF ed estensione ADF
Serie finanziarie:
- Introduzione
- Relazione prezzi rendimenti
- Motivazione e fatti stilizzati
- Caratteristiche delle serie finanziarie
- Normalità e relativi test
- Modello ARCH
- Modello GARCH
- Stima ed esempi
(testi)
Tommaso Di Fonzo e Francesco Lisi (2005) Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni. Roma, Carocci editore.
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