Introduzione all'ambiente di programmazione di Python: installazione, creazione di un environment, esercitazioni semplici sull'uso di Python - Funzioni definite dall'utente, moduli di Python, riepilogo sui costrutti della programmazione strutturata; esercitazioni pratiche - Liste in Python, modulo NumPy, array NumPy, function finanziarie in NumPy, array NumPy speciali, manipolazione di array NumPy; esercitazioni pratiche - Calcolo prezzo opzioni con formula di Black-Scholes-Merton, modulo SciPy, function matematiche di NumPy, sub-moduli di SciPy, grafici in Python con il modulo Matplotlib; esercitazioni pratiche - Modulo pandas, serie temporali, oggetti Serie e DataFrame, gestione delle date con il modulo datetime; esercitazioni pratiche - Principi di gestione di portafoglio, ottimizzazione e minimizzazione, costruzione di una frontiera efficiente; esercitazioni pratiche - Stima del prezzo delle opzioni, prezzo con formula di Black-Scholes-Merton, prezzo con modello binomiale, prezzo di opzioni americane; esercitazioni pratiche - Prezzo di derivati con metodo di Montacarlo, generazione di numeri aleatori con distribuzione normale e uniforme, simulazione dei movimenti di un'azione, prezzo di opzioni europee, esotiche, americane; esercitazioni pratiche - Derivati multiasset, fattorizzazione di Cholesky, misure di rischio: VaR ed ES; esercitazioni pratiche - Volatilità, modello SABR; esercitazioni pratiche.
Introduzione a VBA - Algoritmi alle differenze finite e ricerca di radici; esercitazioni pratiche - Richiami di calcolo stocastico: proprietà di Markov, Martingala, moto browniano, lemma di Ito, tipologie di passeggiate aleatorie; esercitazioni pratiche - Prezzo dei derivati con modelli numerici: principi teorici, modello binomiale; esercitazioni pratiche - Prezzo dei derivati con metodologia Montecarlo: passi per simulazione Montecarlo, discretizzazione di Eulero log-normale, opzioni barriera, opzioni americane; esercitazioni pratiche - Derivati multiasset: Montecarlo con derivati multiasset, fattorizzazione di Cholesky; esercitazioni pratiche.

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D'Arcangelis Patacchini Bruno VBA per la finanza Maggioli editore