Docente
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ORTOLANO ALESSANDRA
(programma)
La frequenza attiva del corso e lo studio permettono allo studente di: • conoscere le caratteristiche istituzionali del mercato azionario domestico ed internazionale (knowledge and understanding); • essere in grado di comprendere i concetti base di rendimento e rischio nel contesto dei modelli mean variance (knowledge and understanding); • essere in grado di calcolare le diverse misure di rischio e rendimento in un contesto di portafoglio (applying knowledge and understanding); • essere in grado di comprendere le finalità e il funzionamento dei modelli di Markowitz e del CAPM (knowledge and understanding); • essere in grado di calcolare ed interpretare le diverse misure di valutazione della performance (applying knowledge and understanding); • essere in grado di comprendere la definizione e l’utilizzo delle opzioni call e put e delle loro combinazioni (applying knowledge and understanding); • essere in grado di stimare il prezzo delle opzioni plain vanilla tramite il modello Black Scholes, il modello binomiale, e la simulazione Monte Carlo (applying knowledge and understanding); • essere in grado di stimare le greche delle opzioni, e di utilizzare le stesse con finalità di hedging del trading book (applying knowledge and understanding); • essere in grado di descrivere i differenti approcci utilizzati professionalmente per la gestione di un portafoglio azionario (knowledge and understanding); • conoscere le tematiche più aggiornate in merito ai prodotti innovativi da pubblicazioni e siti accademiche e professionali (learning skills). Agli studenti vengono erogate esercitazioni e viene assegnato un project work che permette di sviluppare la capacità di ricercare dati e informazioni da elaborare, di elaborare modellistiche avanzate di tenore quantitativo ed arrivare a conclusioni in merito alla valutazione rendimento rischio dei prodotti finanziari (making judgements); di lavorare in team e di organizzare e gestire un progetto (learning skills) e la comunicazione col docente; la capacità di comunicare i risultati, rivelandone i punti critici e analizzando gli output utilizzando autonomia di giudizio (communication skills), gestendo Excel e eventuali linguaggi di programmazione (communication skills).
(testi)
Anna Maria D'Arcangelis. Economia del Mercato Mobiliare. Copinfax. Anna Maria D'Arcangelis. Finance with Excel. Teaching notes. 2015 Slides e materiali del corso distribuiti dal docente e disponibili presso le copisterie universitarie.
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