Obiettivi di apprendimento
La frequenza attiva del corso e lo studio permette allo studente di conoscere le caratteristiche istituzionali del mercato azionario domestico ed internazionale
• essere in grado di comprendere i concetti base di rendimento e rischio nel contesto dei modelli mean variance
• essere in grado di calcolare le diverse misure di rischio e rendimento in un contesto di portafoglio
• essere in grado di comprendere le finalità e il funzionamento dei modelli di Markowitz e del CAPM
• essere in grado di calcolare ed interpretare le diverse misure di valutazione della performance
• essere in grado di comprendere la definizione e l’utilizzo delle opzioni call e put e delle loro combinazioni
• essere in grado di stimare il prezzo delle opzioni plain vanilla tramite il modello Black Scholes, il modello binomiale, e la simulazione Monte Carlo
• essere in grado di stimare le greche delle opzioni, e di utilizzare le stesse con finalità di hedging del trading book
• essere in grado di descrivere i differenti approcci utilizzati professionalmente per la gestione di un portafoglio azionario.