ECONOMETRIA
(obiettivi)
Il corso fornisce agli studenti strumenti econometrici avanzati per l'analisi e l'interpretazione dei dati aziendali ed economici Conoscenze e capacità di comprensione L’obiettivo del corso è di fornire un’introduzione all’econometria. L’insegnamento introduce all’analisi di regressione univariata e multivariata e propone alcuni approfondimenti ed estensioni del modello di base. Tramite il corso di Econometria, lo studente apprenderà le tecniche econometriche di base da applicare ai dati economici. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Al termine del corso, tramite lezioni frontali ed esercitazioni teoriche e pratiche in cui si utilizza il software Statistico R, lo studente riesce a gestire banche dati con cui stimare i parametri dei modelli economici, sottoporre tali modelli a test, prevedere le variabili economiche, e infine condurre un'analisi economiche.
Autonomia di giudizio Al termine del corso lo studente sarà in grado di sviluppare in modo autonomo analisi e modelli econometrici al fine di descrivere, misurare, rilevare ed interpretare dati economici per lo studio di situazioni specifiche. Abilità comunicative Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze di base per poter comprendere la natura e interpretare le relazioni tra i vari fenomeni statistici in ambito economico aziendale. Lo studente riuscirà ad argomentare in modo efficace la scelta del modello adottato e delle tecniche econometriche più appropriate al tipo di problema analizzato. Capacità di apprendimento Al termine del corso, lo studente avrà acquisito gli strumenti econometrici di base per l' elaborazione dei dati economici. Tali competenze saranno utili per proseguire gli studi, per affrontare corsi più avanzati di econometria o per affrontare in modo autonomo l'analisi quantitativa che potrebbe venir richiesta in corsi più avanzati.
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Canale Unico
Docente
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LAURETI Tiziana
(programma)
1. Introduzione. 2. Richiami di probabilità e statistica. 3. Regressione lineare bivariata 4. Elementi di algebra matriciale 5. Regressione lineare con regressori multipli. 6. Funzioni di regressione nonlineari. 7. Gli errori di specificazione: eteroschedasticità e autocorrelazione 8. Regressione con variabili strumentali. 9. Regressione per dati panel: Modelli a effetti fissi e random, Cenni su panel dinamici 10. Applicazioni empiriche
(testi)
Carter Hill William E. Griffiths Guay C. Lim Principi di econometria, Prima edizione italiana condotta sulla quarta edizione americana Trad. di M. Mazzanti 2013 Zanichelli.
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Dal al |
Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova scritta
Prova orale
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Docente
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crescenzi federico
(programma)
Modello di regressione lineare semplice e multiplo. Teoria dei test. Analisi dei dati panel
(testi)
Hill, R. C., Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2013). Principi di econometria. Zanichelli.
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Dal al |
Modalità di erogazione
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Tradizionale
A distanza
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Modalità di frequenza
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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova scritta
Prova orale
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