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Docente
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BRUNO Felice
(programma)
Introduzione a VBA - Algoritmi alle differenze finite e ricerca di radici; esercitazioni pratiche - Richiami di calcolo stocastico: proprietà di Markov, Martingala, moto browniano, lemma di Ito, tipologie di passeggiate aleatorie; esercitazioni pratiche - Prezzo dei derivati con modelli numerici: principi teorici, modello binomiale; esercitazioni pratiche - Prezzo dei derivati con metodologia Montecarlo: passi per simulazione Montecarlo, discretizzazione di Eulero log-normale, opzioni barriera, opzioni americane; esercitazioni pratiche - Derivati multiasset: Montecarlo con derivati multiasset, fattorizzazione di Cholesky; esercitazioni pratiche.
(testi)
Anna Maria D'Arcangelis, Silvia Patacchini, Felice Bruno - VBA per la finanza - 2018 - Maggioli Editore
Dispense e slide fornite dal docente.
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